做空A股 內外勾連現魅影？
中信：轉讓 司度：認衰
【香港商報訊】中國證監會近日限制A股交易的34個賬戶中存在看似不起眼，卻大有來頭的公司。其中最大的一家便是司度貿易有限公司，其背景可能要牽扯到全球最大的對冲基金之一的Citadel，而中信證券旗下公司涉及曾參股其中，坊間流傳中信證券聯手國際對冲基金做空中國，上周末輿論沸沸揚揚。對此，中信以及Citadel在昨日雙雙發布聲明回應相關報道（詳見附表）。中信稱，去年就已轉讓司度公司股權，Citadel則確認公司賬戶被限制交易，但并未提到是否參與做空行為。
傳伯南克加入Citadel
7月31日，兩市交易所對頻繁申報或頻繁撤銷申報，涉嫌影響證券交易價格的24個賬戶采取限制交易措施。隨后周末滬深兩交易所又公布10個被限制賬戶，使得總數達到34家。
這份名單中量化對冲產品占了大部分，另外還有5個是自然人賬戶以及一個司度（上海）貿易有限公司的賬戶。有關媒體報道表示，司度貿易為外國法人獨資，唯一一家股東為CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L，值得注意的是，在2014年11月份投資人變更前，其實是有兩位股東，還有另一位是深圳市中信聯合創業投資有限公司。
傳聞伯南克在卸任美聯儲主席一職后，加入的就是疑似這家基金母公司的Citadel。Citadel由億萬富翁肯尼斯格里芬創建。如今，Citadel管理的資金規模高達250億美元。
2012年，格里芬曾被福布斯評為全球最賺錢的對冲基金經理。據彭博今年4月份的數據，Griffin擁有59億美元净資產，在全球富豪榜上排名第254位。
中信證券甩身撇清
中信聯創為中信證券的孫公司。資料顯示，深圳中信聯合創業投資有限公司成立於2001年9月，註冊資本為7000萬元，其中金石投資有限公司認繳出資額6445.1117萬元，為該公司最大股東；而金石投資有限公司其實又是中信證券股份有限公司的專業直接投資子公司。
據報道，Citadel是主要依靠程序做交易的基金，其創始人肯尼斯格里芬在哈佛大學就讀期間就設立了程序化交易基金取得不俗的收益。在美國，Citadel還是唯一以做市商身份開展期權業務的對冲基金，也是首批擁有自己的股票借貸能力的基金之一。
到2007年底，Citadel的輝煌達到了頂峰，公司資產達到200億美元的峰值，但這樣的情形并沒有持續太久，2008年金融危機，Citadel損失了超過55%的净值，高峰期格里芬自己說「我們每天在市場上的虧損都是以億計」。人們都預測Citadel可能破產，但是它最終熬了過來。2014年，格里芬以9.5億的收入，在頂級基金經理中位居第五。
中信聲明
■中信聯創於2010年出資100萬美元投資司度（上海）貿易有限公司，占20%股權。該股權已轉讓，并於2014年11月辦理了工商變更登記，目前未持有司度股權。
■已退出的該筆投資屬於財務投資，且規模小，投資期間中信聯創并未參與司度公司的日常運營及管理。
■堅決擁護監管部門的監管措施，以維護市場穩定，促進市場健康發展。
Citadel聲明
■Citadel在華投資已有15年之久。
■確認國信期貨有限責任公司－－司度（上海）貿易有限公司賬戶被深圳證券交易所限制交易。
■目前，本公司各辦公室的其它運營正常。將一如既往遵守中國的相關法律法規，繼續合法開展各項經營。
被限制交易3個月
5個自然人：顧曉峰、黃長華、姜龍、梁文峰、周麗鵬
10賬戶涉及：中融信託、外貿易信託、盈峰資本管理有限公司、深圳市盈峰量化投資管理合夥企業、上海新方程股權投資管理有限公司、深圳市融通資本財富管理有限公司以及富安達基金管理有限公司
違規行為主要兩種
●在交易基金、股票時，存在頻繁申報、頻繁撤單，且金額較大，以致影響市場正常交易秩序的行為。在近期股市大幅波動的部分交易日中，本次被限制交易賬戶不僅頻繁申報，且當日累計撤單量占賬戶當日累計申報量的比例過高。例如被上交所限制交易的某賬戶在7月8日的交易中，累計申報賣出近16000筆，累計申報賣出金額超過15億元，申報賣出后的撤單率高達99.18%。
●涉嫌日內短線操縱行為。尤其是在盤中或臨近收市時，部分賬戶通過拉抬、打壓股價等手法，影響個股交易量及價格，誘導投資者買賣，以趁機高價賣出或低價買入股票。對此，上交所不僅限制其賬戶交易，還上報證監會進一步處理。
