伊世頓操作期貨市場罪成

　　罰沒6.9億 3人領刑

　　【香港商報訊】上海市第一中級人民法院昨日公開宣判被告單位張家港保稅區伊世頓國際貿易有限公司、被告人高燕、梁澤中、金文獻操縱期貨市場、金文獻職務侵佔一案。

　　該案是2015年「股災」期間由公安部副部長指揮調查，但上海一中院的罰沒金額，較此前新華社報道的20多億元減少很多。

　　法院對伊世頓公司以操縱期貨市場罪判處罰金人民幣3億元，沒收違法所得人民幣3.893億元;對高燕以操縱期貨市場罪判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金人民幣100萬元;對梁澤中以操縱期貨市場罪判處有期徒刑2年6個月，緩刑3年，並處罰金人民幣80萬元;對金文獻以操縱期貨市場罪和職務侵佔罪兩罪併罰，執行有期徒刑5年，並處罰金人民幣60萬元。

　　非法接入中金所交易

　　經審理查明：伊世頓公司於2012年9月成立，由俄羅斯人扎亞、安東(均另案處理)實際控制。2013年6月起，伊世頓公司為逃避證券期貨監管，通過高燕、金文獻介紹，以借用或者收購方式，實際控制了19名自然人和7個法人期貨帳戶，與伊世頓公司自有帳戶組成帳戶組，進行中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)股指期貨合約交易。

　　2015年初，伊世頓將自行開發的報單交易系統非法接入中金所交易系統，直接進行交易。同年6月1日至7月6日，該公司利用以逃避期貨公司資金和持倉驗證等非法手段獲取的交易速度優勢，大量交易中證500、滬深300股指期貨主力合約。另經查明，金文獻還利用職務便利侵佔華鑫期貨有限公司資金人民幣1348萬餘元。

　　高頻策略放大盈利

　　據內地媒體披露，在公安介入調查前，伊世頓已經蟄伏中國股指期貨市場兩年時間。在貿易公司的馬甲保護下，兩名俄羅斯人扎亞及安東註冊的伊世頓貿易大量參與股指期貨市場，並利用快於國內機構的高頻策略快速積累財富。

　　2013年6月起，伊世頓公司為逃避證券期貨監管，通過高燕、金文獻介紹，以借用或者收購方式，實際控制了19名自然人和7個法人期貨賬戶，與伊世頓公司自有賬戶組組成賬戶組，進行中國金融期貨交易所股指期貨合約交易。

　　2015年初，伊世頓公司將自行開發的報單交易系統非法接入中金所交易系統，直接交易合約共377.44萬餘手，從中獲取非法利益人民幣3.893億餘元。

　　據了解，伊世頓的境外團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件，遠端操控、管理伊世頓賬戶組的交易。該賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，自買自賣，利用保證金杠杆比例等交易規則，以較小的資金投入反覆開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大。上述高頻程序化交易軟件也被指未按照要求通過期貨公司，而是通過「直連」中金所以獲得更快的交易速度。